Modelowanie ryzyka inwestycyjnego : zastosowania praktyczne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i programu GRETL

Książka

W koszyku

oceń

Modelowanie ryzyka inwestycyjnego : zastosowania praktyczne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i programu GRETL / Tomasz Krawczyk. - Wydanie III. - Warszawa : CeDeWu, 2022. - 254 strony : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

Autor

Krawczyk Tomasz (1976- ) Autor

Forma i typ

Książki Publikacje dydaktyczne Publikacje fachowe Publikacje naukowe

Odbiorca

Szkoły wyższe Doradcy inwestycyjni

Temat

Excel GRETL Inwestycje Metoda Monte Carlo Ryzyko inwestycyjne Zarządzanie ryzykiem Zastosowanie i wykorzystanie

Gatunek

Podręcznik

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse Zarządzanie i marketing

Umiejętność budowania modeli w celu oceny ryzyka inwestycyjnego ma dziś szczególnie istotne znaczenie dla osób z banków, przedsiębiorstw, funduszy inwestycyjnych, firm konsultingowych, instytucji publicznych realizujących programy i projekty inwestycyjne ze środków UE w związku z rosnącą niepewnością i nieprzewidywalnością przyszłych wydarzeń gospodarczych w kraju i na świecie. Modelowanie ryzyka inwestycyjnego to dziś cenna umiejętność, która będzie wymagana od wielu specjalistów i ekspertów w najbliższej przyszłości po konsekwencjach kryzysu finansowego, który dotknął gospodarkę realną.

Autor w książce w sposób przystępny i umiejętny przedstawia najważniejsze metody i techniki w obszarze modelowania oraz oceny ryzyka inwestycyjnego. Na trafnie dobranych przykładach pokazuje zasady działania symulacji Monte Carlo przy ocenie ryzyka inwestycyjnego wraz z uwzględnieniem koncepcji Value at Risk - wartości zagrożonej. Prezentuje możliwości zastosowań arkusza kalkulacyjnego dla potrzeb prognozy i oceny ryzyka z wykorzystaniem modeli ekonometrii klasycznej oraz możliwości zastosowania darmowego programu GRETL przy budowie modeli szeregów czasowych - AR, MA, ARMA, ARIMA, ARCH, GARCH. W ostatniej części książki Autor przedstawia możliwości zastosowań wyceny opcji realnych w ramach oceny ryzyka opłacalności inwestycji, a także przedstawia sposoby optymalizacji dyskretnej za pomocą narzędzia zamieszczonego w arkuszu kalkulacyjnym - SOLVER. Jest to pierwsza pozycja w Polsce, w której można znaleźć praktyczne zastosowania większości metod umożliwiających ocenę ryzyka inwestycyjnego. Dzięki zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego wraz z darmowym programem GRETL w książce położono główny nacisk na przystępne przekazanie wiedzy dotyczącej metod oceny ryzyka, tak by można było od razu stosować przyswojony materiał w praktyce.

zob. w.bibliotece.pl

Status dostępności:

Czytelnia (Trawiasta)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 336 (1 egz.)

Strefa uwag:

Uwaga dotycząca bibliografii

Bibliografia, netografia na stronach 253-254.